AGNC : l'autopsie du suspect

Le cri : flux de puts à 13.1 écarts-type de ses habitudes le 01.10.2026 ; 2.5 M$ nets en une séance. Aujourd'hui (28.10) : +0.0 σ, ; ; flux redevenu ordinaire. Cours 8.87 $ (fourchette 52 semaines 8 à 11).

La forme du cri (étude 38, lue contrat par contrat au jour J) : une couverture : contrats en multi-jambes ou au parquet, dans la monnaie ou à échéance lointaine, la structure d'un porteur. Le bloc sec à l'ask n'existe presque pas, deux cris sur 1'963 : la lecture « accumulation discrète » ne s'applique pas ici.

Discrétion : sans objet. 60 % du flux du jour est passé au parquet, en multi-jambes ou sans côté : le sens du flux n'est pas lisible à la prime nette, et l'indice de discrétion (100 %) ne dit rien ici. Plafond C.

🕵️ L'empreinte de l'initié

Les contrats des dix dernières séances qui portent la signature mesurée (étude 36 : hors de la monnaie de 3 à 30 %, 45 jours au plus, encours construit à l'ask, au moins 200 contrats et 50 k$) ; sept fois plus fréquente avant un coup de ±40 % que sur des jours témoins.

Lecture mesurée : hors calendrier : puts 25,8 % de raison contre 21,2 % de tort (titre à ±15 % en dix séances, n = 66, étude 36 quater) ; faible.

🧭 L'avis du jour, 28.10.2026 · écrit depuis les données, régénéré chaque soir

➡️ AVEC LA TENDANCE : le titre est à +14 % de sa moyenne de 50 séances dans le sens du pari. Information, pas un facteur. Mesure de l'étude 70 sur l'année : à 10 % et plus au-dessus, 42.7 % de gagnants et 47.5 % d'échecs contre 40.7 / 40.5 % pour l'ensemble.

🌥️ Ichimoku : Ichimoku quotidien : cours SOUS le nuage depuis 41 barre(s) (−16,5 % du dessus, −14,4 % du dessous) ; Tenkan sous Kijun ; Chikou baissier ; nuage à venir rouge · Ichimoku 5 minutes : cours AU-DESSUS du nuage depuis 14 barre(s) (+0,8 % du dessus, +1,0 % du dessous) ; Tenkan au-dessus Kijun ; Chikou haussier ; nuage à venir vert
Mesure de l'étude 75 sur l'année, puts avec le cours sous le nuage au jour du cri : 32,5 % de gagnants et 45,9 % d'échecs (n 329) ; le motif du tampon, absent ici, fait 42,9 % de gagnants et 33,3 % d'échecs (n 84). Information, pas un facteur : le juge ne la pèse pas.

Le cri. 01.10, 2,5 M$ nets de puts à 13,1 écarts-type de ses habitudes, cours 8,95 $ ; forme : couverture (multi-jambes, parquet, dans la monnaie ou lointaine) ; calibre A ; recharge le lendemain 0,0 M$ contre 0,6 requis : non.

Depuis. 19 séance(s) : titre 8,95 → 8,87 (−0,9 %, dans le sens) ; flux net dans le sens depuis l'alerte +1,8 M$ ; les dernières séances : 20.10 +0,1, 21.10 +0,1, 22.10 0,0, 23.10 0,0, 26.10 0,0, 27.10 0,0. ni tenue ni lâché : 0 jour(s) de recharge en argent sur 3, encours qui monte, et 0 séance(s) sur 3 avec au moins 0,25 M$ d'encours neuf à l'ask contrat par contrat

La tendance (étude 41). soutien hebdomadaire cassée > 4 sem. (droite à 11,4 $, écart −22,2 %, depuis 8 semaine(s)) ; MM50 9,7 $ ; plus haut 52 semaines 11,4 $, plus bas 8,4 $. Dans cet état, les cris de puts font 20,6 % de mouvements de 8 % contre 20,3 % au hasard (excès +0,3, n = 34).

Le catalyseur. résultats déjà publiés le 19.10 (il y a 9 jour(s)) ; pas de publication datée devant.

L'empreinte de l'initié. aucun contrat ne porte la signature (hors de la monnaie de 3 à 30 %, 45 jours au plus, encours construit à l'ask) sur les dix dernières séances.

Le verdict. SURVEILLER : calibre A par la recharge en argent des baleines (+16 points des deux côtés), mais fenêtre d'entrée close : J+19, la doctrine mesurée entre entre J0 et J+2, jamais après (étude 3) ; pas de nouvelle entrée ; le dossier reste au tableau jusqu'à l'échéance du contrat visé ; tendance : titre à 14,5 % au-dessus de sa moyenne de 50 séances dans le sens du pari (avec la tendance) ; information, pas un facteur. Pronostic recharge 1.8 M$ : chance mesurée d'un mouvement de 8 % dans le sens en dix séances 42,3 % contre 26,3 % au hasard ; facteurs : recharge 1.8 M$ (+16 pts, n = 246) ; encours neuf à l'ask 9.1 M$ (5 séances) (+12 pts, n = 152).

Ce qui changerait l'avis. une entrée tardive à J+4 sur la tenue (puts avec recharge : ×0,94 sur 23 lignes, la seule poche positive).

Recherche impersonnelle, jamais un ordre : la décision appartient au lecteur.

Ce que les baleines ont acheté

Aucun ordre isolé n'a été relevé par le flux d'alertes le jour du cri : les contrats réellement chargés ce jour-là sont dans le fil ci-dessus (variation d'encours, contrat par contrat).

⚠️ Le piège des échéances chez Swissquote : leur liste mélange hebdomadaires et mensuelles sous le même libellé de mois. Prenez toujours le 3ᵉ vendredi du mois : la mensuelle, celle des baleines ; et jamais une date voisine : une weekly au carnet maigre peut mourir deux semaines avant la nouvelle. En cas de doute, comparez les « Intérêts ouverts » : la mensuelle en a des centaines, la weekly quelques dizaines. Les échéances exactes sont dans la colonne ci-dessus.

Résultats le 25.01.2027 : mouvement attendu pas encore coté ; il se calcule à l'approche de la date. Réactions passées (lendemain) : +4.3 %, −1.3 %, +1.3 %, +3.1 %, −0.5 %, +1.5 %, +3.6 %, +0.8 %.

Les contrats les plus traités du jour

Les contrats les plus échangés AUJOURD'HUI, pas ceux du jour du cri (qui sont dans le fil) ; ils se déduisent du volume du jour (dates ISO année-mois-jour ; le code OPRA encode AAMMJJ) :

La structure du momentum

Aucune structure exploitable n'est visible sur le momentum hebdomadaire de ce titre ; ni plancher, ni verrou récemment touchés. Le pari des baleines est donc sans appui structurel : c'est une information en soi, et une raison de plus de garder la taille petite.

put 7 · échéance 20.11.2026 : payé 0.03 $ (IV 60 %, thêta −0.00) AGNC261120P00007000copier

Chez Swissquote : ouvrir AGNC → onglet Options → échéance 20.11.26 → strike 7 → Put. Libellé affiché chez eux : AGNC NOV26 7Pcopier

put 6 · échéance 19.03.2027 ; payé 0.07 $ (IV 45 %, thêta −0.00) AGNC270319P00006000copier

Chez Swissquote : ouvrir AGNC → onglet Options → échéance 19.03.27 → strike 6 → Put. Libellé affiché chez eux : AGNC MAR27 6Pcopier

Recherche impersonnelle, diffusée à l'identique à tous ; jamais une recommandation personnalisée ni un ordre. Sur les actions, un choc de flux sur douze seulement s'avère informé (mesuré sur 183 cas). La perte maximale d'une option achetée est la prime versée ; la taille reste petite. Relevé du 28.10.2026.