ILMN : l'autopsie du suspect

Le cri : flux de calls à 6.5 écarts-type de ses habitudes le 21.10.2026 ; 2.5 M$ nets en une séance. Aujourd'hui (29.10) : +0.0 σ, ; ; flux redevenu ordinaire. Cours 288.79 $ (fourchette 52 semaines 114 à 294).

La forme du cri (étude 38, lue contrat par contrat au jour J) : des petits contrats : aucun contrat de 100 k$ n'atteint le crible du jour. Mesuré : en calls, aucun excès (−1,8 point, n = 368), plafond C. Le bloc sec à l'ask n'existe presque pas, deux cris sur 1'963 : la lecture « accumulation discrète » ne s'applique pas ici.

Discrétion : sans objet. 56 % du flux du jour est passé au parquet, en multi-jambes ou sans côté, et 86 % de la prime porte sur des contrats dont l'encours n'a pas bougé le lendemain (position roulée, fermée ou croisée) : le sens du flux n'est pas lisible à la prime nette, et l'indice de discrétion (100 %) ne dit rien ici. Plafond C.

🕵️ L'empreinte de l'initié

Aucun contrat des dix dernières séances ne porte la signature mesurée (étude 36 : hors de la monnaie de 3 à 30 %, 45 jours au plus, encours construit à l'ask d'au moins 200 contrats et 50 k$). Le pari court des baleines, quand il existe, se lit dans le fil ci-dessus.

🧭 L'avis du jour, 29.10.2026 · écrit depuis les données, régénéré chaque soir

➡️ AVEC LA TENDANCE : le titre est à +18 % de sa moyenne de 50 séances dans le sens du pari. Information, pas un facteur. Mesure de l'étude 70 sur l'année : à 10 % et plus au-dessus, 42.7 % de gagnants et 47.5 % d'échecs contre 40.7 / 40.5 % pour l'ensemble.

🌥️ Ichimoku : Ichimoku quotidien : cours AU-DESSUS du nuage depuis 125 barre(s) (+30,1 % du dessus, +34,6 % du dessous) ; Tenkan sous Kijun ; Chikou haussier ; nuage à venir vert · Ichimoku 5 minutes : cours AU-DESSUS du nuage depuis 1 barre(s) (+0,0 % du dessus, +1,1 % du dessous) ; Tenkan sous Kijun ; Chikou haussier ; nuage à venir vert · RSI (14) : pas de divergence lisible ; RSI du jour 63.7
Mesure de l'étude 75 sur l'année, calls avec le cours au-dessus du nuage au jour du cri : 42,1 % de gagnants et 40,3 % d'échecs (n 921) ; le motif du tampon, absent ici, fait 49,4 % de gagnants et 34,4 % d'échecs (n 154). Information, pas un facteur : le juge ne la pèse pas.

Le cri. 21.10, 2,5 M$ nets de calls à 6,5 écarts-type de ses habitudes, cours 282,86 $ ; forme : sans contrat lisible au crible ; calibre C ; recharge le lendemain +1,1 M$ contre 0,6 requis : oui.

Le contrat visé. 420C 17.06.27 : encours 0 à l'alerte → 57 aujourd'hui, pas construit ; encours neuf sur cinq séances : 1,8 M$ à l'ask contre 1,3 au bid ; prime 20,30 $ à l'alerte, au mieux ×1,13.

Depuis. 6 séance(s) : titre 282,86 → 288,79 (+2,1 %, dans le sens) ; flux net dans le sens depuis l'alerte +2,0 M$ ; les dernières séances : 22.10 +1,1, 23.10 −0,1, 26.10 +0,1, 27.10 +0,2, 28.10 +0,6. ni tenue ni lâché : 1 jour(s) de recharge en argent sur 3, encours qui monte, et 0 séance(s) sur 3 avec au moins 0,25 M$ d'encours neuf à l'ask contrat par contrat

La tendance (étude 41). résistance hebdomadaire sans droite ; MM50 247,1 $ ; plus haut 52 semaines 309,3 $, plus bas 112,7 $. Dans cet état, les cris de calls font 29,2 % de mouvements de 8 % contre 31,0 % au hasard (excès −1,7, n = 356).

Le catalyseur. publication de résultats le 29.10 (dans 0 jour(s), confirmée par le calendrier Nasdaq).

L'empreinte de l'initié. aucun contrat ne porte la signature (hors de la monnaie de 3 à 30 %, 45 jours au plus, encours construit à l'ask) sur les dix dernières séances.

Le verdict. NE PAS ENTRER : calibre C : un call sans recharge vaut le hasard, mesuré sur 1'129 cris (+30 % contre 31 %) ; le cri est fait de petits contrats, sans un seul contrat de 100 k$ au crible : la foule (−1,8 point sur 368 cris, +1,9 même avec la recharge) ; frein mesuré (étude 70, adopté le 15.10) : le plus gros contrat du cri (290C 20.11) expire 30 jour(s) après le cri ; sur l'année, les cris dont le plus gros contrat expire sous 30 jours font 36,4 % de gagnants contre 46,8 % d'échecs (n 549), l'ensemble 40,7 / 40,5 % ; l'option tenue 20 séances rend ×0,67 contre ×0,72 ; filtre des positions gardées (étude 53, adopté le 11.10) : au matin de J+1 les positions du cri n'ont PAS été gardées, encours 1210 → 947 sur 937 traités (−28 %) ; mesuré, ces cris vont à l'opposé 39,6 % du temps contre 31,3 % quand elles sont gardées : pas d'entrée ; tendance : titre à 18,5 % au-dessus de sa moyenne de 50 séances dans le sens du pari (avec la tendance) ; information, pas un facteur. Pronostic recharge 2.0 M$ : chance mesurée d'un mouvement de 8 % dans le sens en dix séances 53,2 % contre 37,2 % au hasard ; facteurs : recharge 2.0 M$ (+16 pts, n = 385) ; freins : roll ou fermeture : 86 % de la prime du cri sur des contrats dont l'encours n'a pas bougé ; information, non mesurée (étude 31 à faire) ; cri fait de petits contrats, aucun ≥ 100 k$ au crible : la foule (étude 38) (−2 pts, n = 368).

Ce qui changerait l'avis. un retour des baleines : 0,6 M$ nets de calls en une séance (la recharge), ou une signature d'initié hors calendrier ; en calls, la cassure de la résistance mûrie au-delà de quatre semaines avec un cri B (mesuré : excès +19,3, option ×1,17, n = 31).

Recherche impersonnelle, jamais un ordre : la décision appartient au lecteur.

Ce que les baleines ont acheté

Aucun ordre isolé n'a été relevé par le flux d'alertes le jour du cri : les contrats réellement chargés ce jour-là sont dans le fil ci-dessus (variation d'encours, contrat par contrat).

⚠️ Le piège des échéances chez Swissquote : leur liste mélange hebdomadaires et mensuelles sous le même libellé de mois. Prenez toujours le 3ᵉ vendredi du mois : la mensuelle, celle des baleines ; et jamais une date voisine : une weekly au carnet maigre peut mourir deux semaines avant la nouvelle. En cas de doute, comparez les « Intérêts ouverts » : la mensuelle en a des centaines, la weekly quelques dizaines. Les échéances exactes sont dans la colonne ci-dessus.

Résultats le 29.10.2026 : mouvement attendu ±36.52 $. Réactions passées (lendemain) : +0.0 %, +7.1 %, −10.4 %, +24.8 %, −7.8 %, −4.8 %, −9.6 %, +1.0 %.

Les contrats les plus traités du jour

Les contrats les plus échangés AUJOURD'HUI, pas ceux du jour du cri (qui sont dans le fil) ; ils se déduisent du volume du jour (dates ISO année-mois-jour ; le code OPRA encode AAMMJJ) :

La structure du momentum

Aucune structure exploitable n'est visible sur le momentum hebdomadaire de ce titre ; ni plancher, ni verrou récemment touchés. Le pari des baleines est donc sans appui structurel : c'est une information en soi, et une raison de plus de garder la taille petite.

call 420 · échéance 17.06.2027 : payé 23.00 $ (IV 60 %, thêta −0.11) ILMN270617C00420000copier

Chez Swissquote : ouvrir ILMN → onglet Options → échéance 17.06.27 → strike 420 → Call. Libellé affiché chez eux : ILMN JUN27 420Ccopier

call 350 · échéance 20.11.2026 ; payé 4.90 $ (IV 74 %, thêta −0.30) ILMN261120C00350000copier

Chez Swissquote : ouvrir ILMN → onglet Options → échéance 20.11.26 → strike 350 → Call. Libellé affiché chez eux : ILMN NOV26 350Ccopier

Recherche impersonnelle, diffusée à l'identique à tous ; jamais une recommandation personnalisée ni un ordre. Sur les actions, un choc de flux sur douze seulement s'avère informé (mesuré sur 183 cas). La perte maximale d'une option achetée est la prime versée ; la taille reste petite. Relevé du 29.10.2026.